宏观金融日报

股指期货   今日沪深300 涨1.55%,上证50 涨1.25%,中证500 涨1.4%。美容护理、电子、农林牧渔等领涨;建筑装饰、煤炭、汽车、房地产等下跌。   上周五公布的美国4 月通胀数据掉头向下,有利于缓和高通胀预期和美联储加息缩表节奏。继续关注美国通胀是否确立拐点。   上海北京疫情进入尾声,逐渐全面复产复市,在稳增长政策加持下经济有望回稳复苏。   短期来看内外宏观环境有利于市场继续反弹。   中期继续观察疫情、美联储、俄乌、亚太地缘风险等。   国债期货   一、行情回顾   今日5 年期国债期货主力合约TF2209 报收于101.495,跌幅0.19%,最高101.650,最低101.465,成交量4.23 万手,持仓量101741 手,日增仓1447 手;10 年期国债期货主力合约T2209 报收于100.520,跌幅0.22%,最高100.670,最低100.460,成交量6.29 万手,持仓量156877 手,日减仓1001 手;2 年期国债期货主力合约TS2209 报收于101.065,跌幅0.05%,最高101.090,最低101.040,成交量1.86万手,持仓量38879 手,日减仓114 手。   国家统计局今日公布的数据显示,5 月官方制造业PMI 为49.6,前值47.4.虽低于临界点,但比上月上升2.2 个百分点,制造业总体景气水平有所改善。非制造业商务活动指数为47.8%,比上月上升5.9 个百分点,非制造业景气水平明显改善。此前提示过,期债在快速的上行之后,也要注意止盈压力的冲击。北京已有效控制疫情,上海全面复产复市。海外市场方面,美联储将于6 月1 日开始渐进式缩表。五月最后一个交易日,期债低开低走全线收跌。   二、重要经济资讯   1.Shibor 短端品种多数上行。隔夜品种上行18.3bp 报1.588%,7 天期上行8.4bp 报1.898%,14 天期下行4.6bp 报1.757%,1 个月期上行0.9bp 报1.865%。   2.农发行上清所托管2 年、7 年期固息增发债中标收益率分别为2.3053%、2.986%,全场倍数分别为3.78、1.93,边际倍数分别为2.96、2。

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